沪深300etf套利是怎么操作的？

期权无风险套利可以分为边界套利、垂直价差套利、凸性套利、平价套利以及盒式套利等等。那么沪深300ETF期权套利应该怎么操作呢？

沪深300ETF期权套利怎么操作？

通常情况下300etf期权随着到期日的临近的时候，合约的价值会加速的贬值。这时买方是可以尽可能的要买入比较下个月的合约来操作的。因为这个时候标的的价格如果下跌到执行价格之下，那么认沽期权的买方朋友就能获利了。

沪深300ETF期权套利是什么？

沪深300ETF期权就是在你支付一定额度的权利金后，获得了在未来某个特定时间，以某个特定价格买入或卖出沪深300ETF指数基金的权利的合约。到期后你可以选择行使该权利,获得差价收益，也可以选择不行使该权利，损失权利金。

沪深300ETF期权交易策略

当期权波动性较大时，此时的权利金也是相对较多的。如果近一个月期权的波动率高达30%，那么平价期权的价格将在700 – 900之间。如果波动率上升，那么顺应市场方向的期权价格的上升幅度将大于其下跌的幅度。在这种情况下，虚值较小的期权更合适。